De Croesusbascule : Toeval ? Of niet ?!
Door: Vincent
De koersvorming op financi?le markten is niet meer of niet minder dan een opeenvolging van stijgingsgolven en dalingsgolven. In bovenstaande grafiek een voorbeed van hoe je een koersgrafiek kan terugbrengen tot periodes van stijging en periodes van daling.
Wat de Croesusbascule doet is “voorspellen” wanneer deze golven beginnen en eindigen.
Uiteraard zijn deze voorspellingen niet exact. Laat ons even aannemen dat de stijgings- en dalingsgolven die de Croesusbascule voorspelt altijd 10 beursdagen duren. Hiermee bedoel ik dat de voorspelling is dat de golf 10 beursdagen zal duren, niet dat deze effectief altijd 10 beursdagen duurt.
Hoeveel mag de gemiddelde afwijking (in beursdagen) van de data (start- en einddatum van een golf) berekend door de Croesusbascule dan maximaal bedragen om beter te presteren dan toeval ?
Hoeveel zal de gemiddelde afwijking (in beursdagen) bedragen als je “at random” gekozen tijdsvorken van 10 beursdagen aftoetst met een echte koersgrafiek ?
Welke “kei” kan dit vraagstuk oplossen ?
De eerste die een juist antwoord kan geven op de vragen verdient eeuwige roem op het Croesusforum !
Gepubliceerd: 10 januari 2011 in Croesusbascule.
Tags: Croesusbascule
Reacties
3 reacties.
Reactie door Luc lcdnlf - 12 januari 2011 om 21:24
Ik denk dat een afwijking te berekenen valt met de fibo getallen, zijnde 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% of 76,4% van tien dagen.
Tien dagen zijn 240 uren. een eerste afwijking is plus of min 56,64 uren of twee dagen afgerond.
Reactie door Vincent - 16 januari 2011 om 20:07
Luc,
Ik begrijp niet wat de ratios van Fibonacci met dit vraagstuk te maken hebben.
Wellicht geef ik te weinig info in mijn artikel. Binnenkort zal ik eens een artikel publiceren met uitgebreidere toelichting.
Reactie door Louise - 10 januari 2011 om 20:06
5 dagen